Банки для сохранности вкладов

[Zheka]

Orion, а что вы имели ввиду конкретно, говоря о желательности, сменить АГРЕССИВНУЮ политику банка.
Что вы называете агрессивной политикой банка применительно к Экспрессу?

 

[orion]

Ну если грубо и на пальцах то следующее:
У банка есть 100 рублей, он привлекает депозиты на 300 рублей, выдаёт кредит на 300 рублей, потом привлекает ещё депозитов на 300 рублей и выдаёт ещё кредитов на 300 рублей, ...
Эта цепочка может продолжаться бесконечно, но суть всегда одна и та же. Отношение привлечённых денежных средств к собственным стремится к бесконечности (т.е. размер плеча очень большой).
Чем это грозит?
Допустим что банк на 100 рублей собственных средств привлёк депозитов на 5000 рублей (ну например под 10%), которые же и выдал в виде кредитов (например под 15%). Такая ситуация может обернуться трагедией в случае если качество кредитов становится плохим, и просрочка по кредитам становится выше 5%.
В данном случае, собственных средств банка не хватает для выплаты убытков от плохих кредитов, и собственные средства банка уходят в минус.
Для того что бы банки не могли создавать подобных пирамид и были придуманы различные коэффициенты (нормативы) которые и ограничивают уровень заёмных средств банков к собственным (с поправкой на уровень просрочки и вероятность дефолта кредитора). К сожалении в этом отношении Экспресс волга ведёт себя слишком агрессивно, используя максимально возможное плечё. Это и может сослужить ей плохую службу, когда в кризис уровень просрочки будет увеличиваться, а банк будет вынужден либо терпеть убытки, либо рисовать отчётность (что в прочем от убытков не спасает).
Замечу так же что как правило стратегия используемая Э-В в спокойные периоды (не кризис) позволяет значительно увеличить чистую прибыль.

 

[Zheka]

то есть вы хотите сказать, что большей частью выдаваемые в розницу кредиты, есть депозиты, тоже взятые в розницу?

 

[orion]

то есть вы хотите сказать, что большей частью выдаваемые в розницу кредиты, есть депозиты, тоже взятые в розницу?

Да, но проблема не в этом. Проблема в размере привлечённых депозитов и размере выданных кредитов к размеру собственных средств. Это значение слишком высоко, и из-за этого высокого значения банк может лишиться банковской лицензии (стать банкротом)

 

[Zheka]

Да, но проблема не в этом. Проблема в размере привлечённых депозитов и размере выданных кредитов к размеру собственных средств. Это значение слишком высоко, и из-за этого высокого значения банк может лишиться банковской лицензии (стать банкротом)

а, вы с точки зрения соовтетствия нормативам.

Я просто понимаю, что иметь одну-две-три крупных иностранных кредитных линии, даже с громадным кредитным плечом по отн к собст кап-лу и выдавать их в розницу, причем не под 15% годовых намного менее рискованно, даже в кризисных ситуациях, чем привлечение депозитов у населения.
Просто активность населения по возврату депозитов, возможно специально еще и подогретая, конкурентами в кризисный период может обвалить всю структуру, тогда как 1-3 кредитных линии ОДНОМОМЕНТНО не потребуют к возврату, что позволит "лулчшить" качество кредитного портфеля.

 

[Ахалай Махалай]

Потому что знаю как рисуют банки свои показатели.

Ты имеешь в виду переоцененные ценные бумаги и недвижку? Буквально на днях АСВ в кулуарах заявило, что оценщикам в этих аферах замешенным будет анальный пожизненный кирдык....

 

[Zheka]

Ты имеешь в виду переоцененные ценные бумаги и недвижку? Буквально на днях АСВ в кулуарах заявило, что оценщикам в этих аферах замешенным будет анальный пожизненный кирдык....

Это очень тонкий вопрос (качества кредитных портфелей крупных банков) и если его поднимать, волна окажется выше сил и возможностей рычагов управления АСВ, потому что:
1) по предварительным оценкам экспертов АИЖК, весь кредитный портфель по данному ниструменту переоценен в 2 раза. + стоимость портфеля формировалась на дату сделки, и в отилчие от краткосрочных ком кредитов, не индексировалась упрощенно, а уж тем более не переоценивалось.
2) 99% весь оборонзаказ РФ делается на долгосрочные кредиты под неликвидное оборудование заводов, рыночной стоимости у которого нет в принципе, ввиду отсутствие покумателя, разве что по цене металла. Государство и госбанки в открытую называетяс такие кредитные линии стратегическими, низкие процентные ставки, долгосрочность и право принятие решения самим банком (с госучастием) практически равно нулю. Последний, кто кидал камень в этот огород (оборонзаказ), был Кудрин - результат известен, не думаю что АСВ, где сидят экономисты не знают данных, по сути СИСТЕМНЫХ, проблем.
3) Кредиты таким предприятиям как КАМАЗ, АВтоваз и другие, пусть и на льготных условиях и н длительный срок (помимо прямых вливаний), выдаются тоже под определенную ЗАЛОГОВУЮ массу, и если эти цепочки распутывать, вы дойдете до любителей комфортной езду на желтых спорткарах от ОАО "Автоваз".

 

[Zheka]

Переоцененный кредитный портфель - это сложноотслеживаемая заслуга руководств и менеджмента банков, кстати.
Ибо на первый взгляд очень сложно различить рефинансирование кредитной линии от плохой кредиторки, которая гасится заемщикой изнового кредита этого же банка, дабы не портить статистику. Таким образом практически нереально быстро и эффективно оценить сумму рельной к истребованию дебиторки банка, а поднять все кредитные договора и проанализировать их условия - это сложносочиненная процедура, которая в состоянии впринципе заблокировать работу банка, да практики такой с действующими банками не было.

 

[orion]

Я просто понимаю, что иметь одну-две-три крупных иностранных кредитных линии, даже с громадным кредитным плечом по отн к собст кап-лу и выдавать их в розницу, причем не под 15% годовых намного менее рискованно, даже в кризисных ситуациях, чем привлечение депозитов у населения.

Ни в коем случае.
Здесь есть несколько особенностей:
1) В моменты кризиса первых на кого закрывают лимиты это Российские предприятия (банки).
2) Наши компании привыкли привлекать за рубежём короткие деньги (как правило 2 года) постоянно их рефинансируя. Так вот когда наступает кризис ни о каком рефинансировании не может быть и речи, поскольку рынки в этот момент времени закрыты. Таким образом банки получаются в ловушке, когда деньги отдавать надо, а брать их неоткуда.
3) Привлекая деньги за рубежём они привлекают их в валюте, а выдают кредиты в рублях. Следовательно у них есть большая необходимость в хеджировании валютных рисков, но для этого в текущий момент времени нет никаких инструментов. Вплоть до недавнего времени свопы были овернайт (на один день). Недавно на ММВБ-РТС появились полугодовые свопы, но там существует проблема с риск-менеджментом и переоценкой открытого риска. Бани не готовы брать на себя риски контрагента (в данном случае НКЦ).
Если же они не будут хеджировать риски, то получится так, что привлекая 1 млрд. долларов и обменивая его по курсу 30 руб за доллар, через 2 года им понадобится вернуть этот же миллиард (+%) по курсу 40 руб за доллар (что как мы видем случается когда наступает кризис). Таким образом банки понесут огромные убытки.

Можно кстати посмотреть на зарубежные дочки банков (Райффайзен, Юни кредит, Росбанк и т.д.). Они все фондируются в России за счёт рублёвых облигаций и депозитов. И структура активов и пассивов как правило сбалансирована внутри страны. А ведь они тоже не дураки.

 

[Zheka]

Orion, понятная позиция.
Но всё же, при привлечении депозитов возможной ОДНОМОМЕНТНОЕ изъятие/истребование денежной массы, размещенной банком в виде кредитов в розницу, тогда как при крупных кредитных линиях, как вы сами говорите, есть год и или 2 (в зависимости от того, когда спохватились), агрессивно истребовать (где-то досрочной) кредиты, учитывая наличие своей собственной коллекторской службы, "плохие" кредиты ставить либо на банкротство либо на принудительную реализацию залогов, то есть истребуя "некачественную" дебиторку, чтобы исполнять обязательства банку по своим кредитным обязательствам.
Ведь карх какой-либо банковской структуры происходит ведь от одномоментности обращения, а вот когда "основным ресурсом" являются привлеченые депозиты, за которыми пришла толпа - драгоценного времене на лавирование и диверсификацию нет впринципе вообще, счет идет иногда на недели, а иногда и на дни!

 

[Andrey Ford]

не смотря на выход ЦБ на рынок доллар/евро растут
http://finmarket.ru/

 

[Zheka]

не смотря на выход ЦБ на рынок доллар/евро растут
http://finmarket.ru/

Правительству выгодная нерезкая девальвация рубля, как с точки зрения исполнения бюджетных обязательств, так и с точки зрения увеличение стоимости импортных товаров в соотношении со стоимостью наших.
задача ЦБ не остановить падение, а лишь сделать его плавным, без "шоковых терапий".

 

[orion]

Но всё же, при привлечении депозитов возможной ОДНОМОМЕНТНОЕ изъятие/истребование денежной массы, размещенной банком в виде кредитов в розницу

Одномоментное изъятие возможно и при облигациях и при кредитах (там срабатывают ковенанты или встроенные опционы). Нельзя так однозначно говорить что кредитные линии это выход.
Везде нужно подходить с умом и без фанатизма. Именно поэтому банкам и необходимо диверсифицировать свои вложения, привлекая ресурсы из различных мест, а не только одному из одного конкретного.
За это можно переплатить.
Кстати забыл написать ещё один важный аспект при валютных кредитных линиях. Там ведь кредитные линии по плавающим ставкам а не фиксированным привлекают (Libor + %), а свопы стоят денег издержки на которые выравнивают стоимость заимоствования в рулях и валюте. Так что экономический эффект там сомнителен.

 

[Andrey Ford]

у банков начал стремительно падать показатель Н1
кто знает о реальном состоянии дел в НВК банке?

 

[ВиталЁк]

у банков начал стремительно падать показатель Н1

У всех?

 

[Andrey Ford]

У всех?

у большинства, у крупных с господдержкой изменения минимальные

 

[Vil]

у большинства, у крупных с господдержкой изменения минимальные

У них и % смешные

 

[ВиталЁк]

У них и % смешные

А сколько-не смешные? Я сегодня вклад закрыл, был 11%. Это много/мало?

 

[Vil]

А сколько-не смешные? Я сегодня вклад закрыл, был 11%. Это много/мало?

Очень хорошие %, а если ещё и начисление ежемесячное, то вообще отлично
Какой банк?

 

[ВиталЁк]

Очень хорошие %, а если ещё и начисление ежемесячное, то вообще отлично
Какой банк?

Русский Стандарт. Тока не фукайте, они что-то работать начали для людей))) Я ложил на 180 дней. Всё ок. Вообще я уже 2-а года с ними работаю, держу 3 "ихных" карточки. Всё устраивает, ни одного косяка. ттт